Tuzemské banky by podle aktuálních zátěžových testů České národní banky nebyly ohroženy ani v případě vysoce nepravděpodobného nepříznivého scénáře. Ten kombinuje slabý vývoj domácí i zahraniční ekonomiky a obnovenou nejistotu na finančních trzích vyvolanou problémy s financováním vládních dluhů.
Ve všech scénářích možného vývoje by si tak bankovní sektor udržel kapitálovou přiměřenost nad osmi procenty, což je minimum požadované centrální bankou. V případě extrémně nepříznivého scénáře by se podle ČNB sice několik bank dostalo do situace, kdy by musely navýšit kapitál.
"Za účelem dorovnání kapitálové přiměřenosti všech bank se sídlem v ČR do regulatorního minima osmi procent by banky ke konci testovaného období musely navýšit regulatorní kapitál o téměř 10,5 miliardy korun. Z hlediska velikosti sektoru se nejedná o natolik významnou hodnotu, která by mohla ohrozit stabilitu bankovního sektoru," uvedla centrální banka.
Jedním z důvodů stability bankovního sektoru je podle ČNB i nadále jeho vysoká kapitálové přiměřenost, která ve srovnání s minulými testy ze srpna 2010 dále mírně vzrostla a ke konci září činila téměř 15,5 procenta.
Základní scénář odpovídá listopadové makroekonomické prognóze ČNB. Předpokládá pozvolný růst ekonomiky, inflaci v horizontu dvou let blízko dvouprocentního inflačního cíle a korunu mírně silnější. Krátkodobé úrokové sazby budou v této variantě v následujícím období stabilní a pozvolna porostou od prvního čtvrtletí roku 2012.
Zátěžový scénář Fiskální krize je založen na výrazně nepříznivém a vysoce nepravděpodobném vývoji ekonomické aktivity v České republice, který je způsoben poklesem zahraničí poptávky kvůli obnovené nejistotě ohledně financování vládních dluhů zemí eurozóny.
Scénář vystavuje bankovní sektor extrémní zátěži a předpokládá, že obavy ohledně udržitelnosti veřejných financí by se zároveň přenesly do Česka. Centrální banka počítá v tomto scénáři s oslabením měny, s problémy vlády prodat za přijatelných podmínek na finančním trhu nové dluhopisy a následně s poklesem hodnoty vládních dluhopisů a zvýšením krátkodobých úrokových sazeb. "Navržený scénář lze považovat za velmi zátěžový a výrazně nepravděpodobný," uvedla ČNB.
Zatímco základní scénář předpokládá tvorbu provozního zisku pro následující období na obdobné úrovni jako v minulém roce, v extrémním scénáři by provozní zisk bank klesl o 30 až 40 procent.
Zátěžový scénář by se podle ČNB odrazil i ve vyšším nárůstu kreditního rizika. Podíl úvěrů v selhání by v případě sektoru obyvatelstva překonal osm procent. Ztráty ze znehodnocení úvěrů by v roce 2011 vystoupaly na téměř čtyři procenta z úvěrového portfolia, zatímco loni to bylo 1,9 procenta. V rámci základního scénáře podle ČNB u obyvatelstva příští rok podíl úvěrů v selhání nepatrně vzroste, následovat ale bude postupný pokles k úrovni 5,5 procenta.
Naposledy centrální banka zveřejnila zátěžové testy bank v srpnu. I podle tehdejších výsledků by banky odolaly bez zásadnějších dopadů i velmi nepříznivému vývoji.
